Sandi, Sali Wilani (2020) Pengaruh Volume Perdagangan, Nilai Tukar, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Volatilitas Harga saham (Studi Empiris pada Perusahaan LQ45 yang listed di BEI Periode 2014-2018). S1 thesis, Universitas Aki.

Preview	Image COVER (2)_page-0001.jpg Download (329kB) | Preview
	Text BAB 1 DAN DAPUS.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI SALI.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Dalam transaksi di pasar modal, para investor sering mengamati volatilitas dari harga saham untuk memperkirakan risiko atau keuntungan yang akan diperoleh. Volatilitas adalah pengukuran statistik untuk fluktuasi harga selama periode tertentu. Tinggi rendahnya volatilitas harga saham tergantung pada informasi yang diperoleh investor mengenai harga saham baik informasi yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar faktor-faktor volume perdagangan, nilai tukar, leverage dan ukuran perusahaan terhadap volatilitas harga saham, serta masih terdapat adanya perbedaan penelitian antara penelitian yang satu dengan yang lain dan perbedaan riil dari data penelitian dengan teori yang ada. Data yang digunakan adalah data sekunder, sedangkan teknik samplingnya menggunakan purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah 45 perusahaan yang terdaftar pada Indeks LQ45. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar pada Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2018 yang berjumlah 18 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan uji hipotesis menggunakan uji t secara parsial, uji F secara simultan dengan level of significance 5% dan uji koefisien determinasi dengan bantuan SPSS versi 25. Hasil dari analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan regres Dari hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial ada 2 variabel yaitu volume perdagangan dan nilai tukar berpengaruh signifikan positif terhadap volatilitas harga saham, sedangkan variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap volatilitas harga saham, dan variabel leverage tidak berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. Kemampuan prediksi dari keempat variabel tersebut terhadap volatilitas harga saham adalah sebesar 56% sebagaimana ditunjukkan oleh besarnya adjusted R2 sebesar 56%, sedangkan sisanya 44% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi S1
Depositing User:	Mr Administrator Repository
Date Deposited:	09 Mar 2026 07:25
Last Modified:	09 Mar 2026 07:25
URI:	http://repository.unaki.ac.id/id/eprint/231

Actions (login required)

View Item